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Matemáticas Financieras Para la toma de Decisiones Empresariales

Matemáticas financieras es la aplicación de métodos matemáticos a problemas financieros. (Los nombres equivalentes que se usan a veces son finanzas cuantitativas, ingeniería financiera, finanzas matemáticas y finanzas computacionales). Se basa en herramientas de probabilidad, estadísticas, procesos estocásticos y teoría económica.

Tradicionalmente, los bancos de inversión, los bancos comerciales, los fondos de cobertura, las compañías de seguros, las tesorerías corporativas y las agencias reguladoras aplican los métodos de las matemáticas financieras a problemas como la valoración de valores derivados, la estructuración de carteras, la gestión de riesgos y la simulación de escenarios. Las industrias que dependen de los productos básicos (por ejemplo, energía, fabricación) también utilizan las matemáticas financieras.

La financiación cuantitativa como subcampo de la economía se ocupa de la valoración de activos e instrumentos financieros, así como de la asignación de recursos. Siglos de experiencia han producido teorías fundamentales acerca de cómo funcionan las economías y cómo valoramos los activos. Los modelos describen relaciones entre variables fundamentales tales como precios de activos, movimientos del mercado y tasas de interés.

Estas herramientas matemáticas nos permiten sacar conclusiones que pueden ser difíciles de encontrar o que no son inmediatamente obvias a partir de la intuición. Un ejemplo de la aplicación de modelos es la prueba de estrés de los bancos. Especialmente con la ayuda de técnicas computacionales modernas, podemos almacenar vastas cantidades de datos y modelar muchas variables simultáneamente, lo que nos lleva a la capacidad de modelar sistemas bastante grandes y complicados. Así las técnicas de computación científica.

Una gran parte de cualquier ciencia es la capacidad de crear hipótesis comprobables basadas en una comprensión fundamental de los objetos de estudio y probar o contradecir las hipótesis a través de estudios repetibles. En este sentido, las matemáticas son el lenguaje para representar teorías y proporcionan herramientas para probar su validez.

Por ejemplo, en la teoría de los precios de opción debidos a Black, Scholes y Merton, se presenta un modelo para el movimiento de los precios de las acciones, y en conjunto con la teoría que establece que una inversión sin riesgo recibirá la tasa de retorno sin riesgo, la los investigadores razonaron que un valor puede ser asignado a una opción. Descarga Libro AQUÍ